Wie kann ich historische Marktpreise für Backtesting sammeln?
- Einleitung
- Quellen für historische Marktdaten
- Datenqualität und Umfang
- Technische Umsetzung
- Rechtliche Aspekte
- Fazit
Einleitung
Das Sammeln historischer Marktpreise ist eine grundlegende Voraussetzung für aussagekräftiges Backtesting von Handelsstrategien. Ohne qualitativ hochwertige und ausreichend detaillierte historische Daten ist es kaum möglich, die Performance einer Strategie realistisch zu simulieren und zukünftige Erfolgswahrscheinlichkeiten einzuschätzen. Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten und wichtige Aspekte erläutert, um historische Marktpreise effektiv zu sammeln.
Quellen für historische Marktdaten
Eine der naheliegendsten Optionen, um historische Preise zu beziehen, sind spezialisierte Datenanbieter. Es gibt sowohl kostenfreie als auch kostenpflichtige Plattformen, die umfangreiche historische Daten zu Aktien, Forex, Kryptowährungen, Futures und weiteren Finanzinstrumenten bereitstellen. Kostenlose Quellen wie Yahoo Finance, Alpha Vantage oder Quandl bieten meist Tagesendkurse an, während professionelle Anbieter wie Bloomberg, Refinitiv oder Interactive Brokers sehr granularere Daten ausliefert, beispielsweise Intraday-Kurse in Minuten- oder sogar Sekundenauflösung.
Wer regelmäßig und in hoher Qualität Marktdaten für Backtesting benötigt, sollte auch auf API-Zugänge achten, da hier automatisiertes Sammeln und Aktualisieren der Daten besonders einfach möglich ist.
Datenqualität und Umfang
Beim Sammeln historischer Preise ist es wichtig, auf die Datenqualität und die Vollständigkeit zu achten. Nicht selten enthalten historische Datensätze Lücken oder fehlerhafte Werte, die das Backtesting verfälschen können. Daher empfiehlt es sich, die Daten vor der Verwendung einer umfassenden Datenbereinigung zu unterziehen, beispielsweise durch Entfernen von Ausreißern, das Schließen von Zeitsprüngen oder das Angleichen an Unternehmensereignisse wie Splits und Dividenden.
Außerdem sollte der zeitliche Umfang der Daten ausreichend groß sein, um verschiedene Marktphasen abzudecken. Einige Handelsstrategien funktionieren nur unter bestimmten Marktbedingungen, daher ist es sinnvoll, Daten über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte zu verwenden.
Technische Umsetzung
Um historische Marktpreise zu sammeln, kann man unterschiedliche technische Ansätze nutzen. Einfachere Anwendungen arbeiten oft mit CSV-Dateien, die von Datenanbietern heruntergeladen werden können. Fortgeschrittene Trader und Entwickler verwenden APIs, um Daten direkt in ihre Backtesting-Umgebungen zu integrieren. Programmiersprachen wie Python bieten mit Bibliotheken wie pandas-datareader, yfinance oder ccxt bequeme Schnittstellen zum Abrufen von historischen Daten.
Auch Datenbanken können sinnvoll sein, um große Datenmengen zu speichern und effizient abzurufen. Eine saubere Strukturierung der Daten und regelmäßige Updates sind wichtig, um stets mit aktuellen und sauberen Datensätzen arbeiten zu können.
Rechtliche Aspekte
Beim Umgang mit historischen Marktdaten sollte man immer die rechtlichen Bedingungen und Lizenzvereinbarungen beachten. Nicht alle Datenquellen erlauben uneingeschränkte Nutzung, Weitergabe oder kommerzielle Verwendung. Daher ist es ratsam, die jeweiligen AGBs genau zu prüfen und gegebenenfalls kostenpflichtige Lizenzen zu erwerben, um rechtliche Probleme auszuschließen.
Fazit
Das Sammeln historischer Marktpreise für Backtesting erfordert eine Kombination aus der Auswahl geeigneter Datenquellen, Beachtung der Datenqualität, technischer Umsetzung und rechtlicher Klarheit. Während kostenlose Quellen einen guten Einstieg bieten, kann bei professionellem Einsatz der Zugriff auf hochwertige und umfangreiche Daten zusammen mit einer automatisierten Infrastruktur im Vordergrund stehen. Nur so lassen sich verlässliche Backtesting-Ergebnisse erzielen, die als solide Grundlage für die Entwicklung und Optimierung von Handelsstrategien dienen.